Tradingstrategier

Handeln påbörjades i september 2023

Visar strategins bästa och sämsta helårsresultat

Antalet positiva månader under löptiden

Standardavvikelsen är ett mått på risk och speglar volatiliteten, det vill säga svängningarna i avkastningen. Ju högre standardavvikelse, desto högre risk. En låg standardavvikelse innebär att värdet har svängt mindre. För aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.

Sharpekvoten är ett mått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen. Det visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar när du investerar. Som investerare kan du använda Sharpekvoten för att få en uppfattning om hur väl dina investeringar presterar i förhållande till den risk du tar. Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra, medan en Sharpekvot på 1 eller högre är mycket bra. Sharpekvoten är ett utmärkt mått för att jämföra investeringar med varandra, eftersom den tar hänsyn till avgift, avkastning och risk – allt i en enda siffra. Om du bara ska titta på en siffra när du utvärderar en placering, är det Sharpekvoten du bör använda.

Korrelation beskriver i vilken utsträckning en investering rör sig i samma riktning som ett index, såsom S&P 500. Den mäts på en skala från -1 till +1, där +1 innebär att de rör sig nästan identiskt, 0 innebär att det inte finns någon korrelation, och -1 innebär att de rör sig i motsatta riktningar.  En investering med hög korrelation mot S&P 500 kommer därför att stiga och falla ungefär samtidigt som indexet. Låg korrelation innebär att investeringen beter sig mer självständigt, vilket kan minska risken i en portfölj. Därför använder investerare korrelation för att diversifiera risk och undvika att alla investeringar påverkas lika mycket vid samma tidpunkt.

Lägsta initiala investering

Handeln påbörjades i mars 2018

Visar strategins bästa och sämsta helårsresultat

Antalet positiva månader under löptiden

Standardavvikelsen är ett mått på risk och speglar volatiliteten, det vill säga svängningarna i avkastningen. Ju högre standardavvikelse, desto högre risk. En låg standardavvikelse innebär att värdet har svängt mindre. För aktiefonder kan en standardavvikelse under tio sägas innebära relativt låg risk, medan en standardavvikelse över tjugo representerar en relativt hög risk.

Sharpekvoten är ett mått som används för att bedöma den riskjusterade avkastningen. Det visar förhållandet mellan den avkastning du får och den risk du tar när du investerar. Som investerare kan du använda Sharpekvoten för att få en uppfattning om hur väl dina investeringar presterar i förhållande till den risk du tar. Ju högre Sharpekvot desto bättre. En Sharpekvot som är noll eller lägre är inte bra. För ett långsiktigt sparande är en Sharpekvot över 0,5 bra, medan en Sharpekvot på 1 eller högre är mycket bra. Sharpekvoten är ett utmärkt mått för att jämföra investeringar med varandra, eftersom den tar hänsyn till avgift, avkastning och risk – allt i en enda siffra. Om du bara ska titta på en siffra när du utvärderar en placering, är det Sharpekvoten du bör använda.

Korrelation beskriver i vilken utsträckning en investering rör sig i samma riktning som ett index, såsom S&P 500. Den mäts på en skala från -1 till +1, där +1 innebär att de rör sig nästan identiskt, 0 innebär att det inte finns någon korrelation, och -1 innebär att de rör sig i motsatta riktningar.  En investering med hög korrelation mot S&P 500 kommer därför att stiga och falla ungefär samtidigt som indexet. Låg korrelation innebär att investeringen beter sig mer självständigt, vilket kan minska risken i en portfölj. Därför använder investerare korrelation för att diversifiera risk och undvika att alla investeringar påverkas lika mycket vid samma tidpunkt.

Lägsta initiala investering